Zavřít
  • Pokročilé kurzy

Časové řady a predikce

  • Popis kurzu
  • Cena a termíny
Na dvoudenním kurzu Časové řady a predikce se naučíte porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy vám budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků.

Všechny probírané metody budou procvičeny na příkladech z praxe.

Cílová skupina

  • Odborníci, kteří pracují s časově zatíženými daty.
  • Vědečtí pracovníci z oblasti výzkumu, kteří se zabývají analýzou dat s časovou složkou.
  • Odborníci z oblasti finančnictví.
  • Pracovníci a specialisté z oblasti průmyslu.

Cíle kurzu

  • Porozumění základním pojmům z oblasti časových řad.
  • Pochopení specifik práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům.
  • Poznáte běžně používané metody pro analýzu časových řad.
  • Naučíte se vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu.
  • Naučíte se praktické použití metodologie časových řad v softwaru TIBCO Statistica.
  • Detailně se seznámeníte s funkcionalitou časové řady a predikce v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

  • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do časových řad

  • Příklady časových řad
  • Jednoduché modely časových řad
  • Modely s nulovou střední hodnotou
  • Modely s trendem
  • Modely se sezónností
  • Stacionární modely
  • Autokorelační funkce
  • Odhady trendu a sezónních komponent
  • Filtrování trendu a sezónních komponent
  • Testování šumové náhodné posloupnosti

Stacionární procesy

  • Lineární modely
  • ARMA procesy
  • Autokorelační funkce (ACF)
  • Predikce stacionárních časových řad
  • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

Exponencionální vyrovnávání

  • Bez trendu
  • S trendem

ARMA modely

  • ACF a PACF pro ARIMA ( p, q )
  • Predikce ARIMA modelů
  • Odhad řádu ARIMA

Nestacionární a sezonní modely

  • ARIMA modely
  • Identifikace
  • Predikce ARIMA modelů
  • Sezonní ARIMA modely

Předpoklady účastníka

  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Tématiku časových řad také částečně pokrývají dataminingové metody, konkrétně neuronové sítě. Možné je tedy navštívit také kurzy:

Certifikace

  • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

  • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2




Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter