Zavřít
  • Programovací jazyk R

Časové řady a predikce v programovacím jazyce R

  • Popis kurzu
  • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování metod analýzy a modelování časových řad a predikcí v programovacím jazyce R.

Po úvodním seznámení se základními pojmy vám budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Všechny probírané metody budou procvičeny na příkladech z praxe.

Pro koho je kurz určen

  • Statistici
  • Datoví analytici
  • Datoví vědci
  • Výzkumní pracovníci
  • Vědci
  • Zájemci pracující s časově zatíženými daty

Co Vás naučíme

  • Porozumět základním pojmům z oblasti časových řad.
  • Pochopit specifika práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům.
  • Pracovat s běžně používanými metodami pro analýzu časových řad.
  • Vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

  • Základní znalost programovaní v jazyce R.
  • Pro absolvování tohoto kurzu je vhodné mít znalosti v rozsahu kurzu:
    • Základní kurz statistiky I v programovacím jazyce R
    • Základní kurz statistiky II v programovacím jazyce R

Jak dlouho kurz trvá

  • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

  • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
  • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi R studia.

Jaké studijní materiály obdržíte

  • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
  • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Úvod do časových řad

  • Příklady časových řad
  • Jednoduché modely časových řad
  • Modely s nulovou střední hodnotou
  • Modely s trendem
  • Modely se sezónností
  • Stacionární modely
  • Autokorelační funkce
  • Odhady trendu a sezónních komponent
  • Filtrování trendu a sezónních komponent
  • Testování šumové náhodné posloupnosti

Stacionární procesy

  • Lineární modely
  • Autokorelační funkce (ACF)
  • Predikce stacionárních časových řad
  • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

Exponencionální vyrovnávání

  • Bez trendu
  • S trendem
  • Bez sezónního vlivu
  • Se sezónním vlivem

ARMA modely

  • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
  • Predikce pomocí ARMA modelů
  • Odhad řádu ARMA

Nestacionární a sezonní modely

  • ARIMA modely
  • Identifikace
  • Predikce ARIMA modelů
  • Sezonní SARIMA modely

Certifikace

  • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.
2 denní
Praha, Lazarská
12.900,- bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2




Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter